先把 cfquant 跑起来

填写账号、选择模式并保存，系统自动同步项目代码和 QMT 内部策略代码，然后按提示启动并登录 QMT。

跑通后再看

项目架构

cfquant 是本机 QMT 桥接控制台。它把 Web 页面、外部 Python 和大 QMT 策略脚本连在一起，由 Web 统一管理账号、运行模式、回调和更新。

三种运行链路

关键文件

快速开始

1. 启动服务。运行 start_cfquant.bat，或执行 cfquant --open-browser。
2. 完成初始化。填写资金账号、账户类型、QMT 安装目录或 bin.x64 目录和运行模式。
3. 启动 QMT。保存绑定后系统自动同步项目代码和 QMT 内部策略代码，并按选择配置启动；随后按登录前提完成 QMT 登录。
4. 启动脚本。通用模式启动一个入口；高级模式分别启动普通端和极速交易端。
5. 验证账号。回到“绑定”页刷新状态，再查资金、持仓。
6. 接入外部程序。先在“接口”页调通参数，再改外部 Python 代码。

启动后看哪里

网页端

网页端负责配置、验证和排查。外部策略接入前，先用网页确认账号和 QMT 链路是通的。

推荐顺序

1. 先在“绑定”保存账号配置。
2. 再在 QMT 启动对应入口脚本。
3. 回网页刷新绑定状态，确认实际模式在线。
4. 查资金和持仓，确认账号没有串。
5. 最后再测试下单、撤单和外部接口。

1. 安装与运行前提

这里的“原来”指 MiniQMT / 原版 xtquant，“现在”指外部 Python 通过 cfquant 接入大 QMT。示例运行在 PyCharm、VS Code 或命令行的外部 Python 环境中；QMT 内部运行的是“部署教程”中的桥接入口脚本。

1. 在运行策略的同一个 Python 环境安装 cfquant；源码开发时，在项目根目录执行可编辑安装。
2. 启动本地 Web，在“绑定”页配置资金账号、账户类型和 QMT 目录，并按模式部署、运行 QMT 入口脚本。
3. 在网页先查到资金和持仓，再运行下面的脚本；把 YOUR_ACCOUNT_ID 换成绑定的资金账号，保留字符串引号。

python -m pip install --upgrade cfquant
# 需要 ZMQ 能力时安装：python -m pip install "cfquant[zmq]"
# 使用本地源码时，在项目根目录执行：python -m pip install -e .
python -c "import cfquant; print(cfquant.__version__, cfquant.__file__)"

cfquant --open-browser
cfquant qmt-scripts --output D:\QMT\cfquant

以上命令用于首次准备；Web 和 QMT 入口已运行时，直接执行策略即可。安装包和导出脚本不会自动完成 QMT 侧的部署。

2. 原来怎么调用，现在怎么改

常用接口保留了接近 xtquant 的名称与参数。迁移先调整导入和连接初始化，再逐项核对策略实际用到的接口；同名入口不代表所有返回字段、异步时序和券商能力都完全一致。

原来的导入

from xtquant import xtdata, xtconstant
from xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from xtquant.xttype import StockAccount

现在的导入

from cfquant import xtdata, xtconstant
from cfquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from cfquant.xttype import StockAccount

同一份策略里的交易类、常量、账号和行情模块应一起迁移，避免一部分请求仍然发往原版 MiniQMT。

3. 连接、资金、持仓、委托和成交

这两个示例展示同一条查询流程。当前示例可单独保存为 query_account.py 后运行，只查询数据，不提交订单。

原来：连接 MiniQMT 的 userdata_mini

import time
from xtquant.xttrader import XtQuantTrader
from xtquant.xttype import StockAccount

account = StockAccount("YOUR_ACCOUNT_ID", "STOCK")
trader = XtQuantTrader(r"D:\QMT\userdata_mini", int(time.time()))
try:
    trader.start()
    if trader.connect() != 0:
        raise RuntimeError("MiniQMT connection failed")
    if trader.subscribe(account) != 0:
        raise RuntimeError("Account subscription failed")
    print(trader.query_stock_asset(account))
    print(trader.query_stock_positions(account))
    print(trader.query_stock_orders(account))
    print(trader.query_stock_trades(account))
finally:
    trader.stop()

现在：通过 cfquant 自动路由到大 QMT

from cfquant.xttrader import XtQuantTrader
from cfquant.xttype import StockAccount

account = StockAccount("YOUR_ACCOUNT_ID", "STOCK")
trader = XtQuantTrader("", 0)
try:
    trader.start()
    if trader.connect() != 0:
        raise RuntimeError("CFQuant connection failed; check Web and QMT")
    if trader.subscribe(account) != 0:
        raise RuntimeError("Account subscription failed; check binding")

    print("session_id:", trader.session_id)
    asset = trader.query_stock_asset(account)
    if asset is None:
        print("No asset data returned")
    else:
        print("account:", asset.account_id)
        print("cash:", asset.cash, "total_asset:", asset.total_asset)

    positions = trader.query_stock_positions(account)
    for position in positions:
        print(position.stock_code, position.volume, position.can_use_volume)
    print("position_count:", len(positions))

    for order in trader.query_stock_orders(account):
        print("order:", order.order_id, order.stock_code,
              order.order_status, order.traded_volume, order.order_remark)
    for trade in trader.query_stock_trades(account):
        print("trade:", trade.order_id, trade.stock_code,
              trade.traded_volume, trade.traded_price)
finally:
    trader.stop()

query_stock_asset() 返回资产对象；持仓、委托和成交查询返回对象列表，可用点号读取字段。空持仓或当日没有委托时列表可以为空。connect() == 0 说明连接检查通过，仍需用实际账号查询确认绑定和 QMT 数据可用。脚本结束时调用 stop() 释放本进程的交易订阅和连接。

4. 实时行情与历史 K 线

仅查询行情时无需创建 XtQuantTrader。证券代码仍带市场后缀，例如 000001.SZ、600000.SH；先确认网页中的行情源已在线。

原来：xtquant 行情快照

from xtquant import xtdata

ticks = xtdata.get_full_tick(["000001.SZ", "600000.SH"])
print(ticks)

现在：同样的参数，改用 cfquant

from cfquant import xtdata

ticks = xtdata.get_full_tick(["000001.SZ", "600000.SH"])
for code, tick in ticks.items():
    print(code, tick.get("lastPrice"), tick.get("volume"))

历史数据：先补数据，再读取指定区间

原来的 download_history_data() 和 get_market_data_ex() 常用参数可保留，导入前缀改为 cfquant。下面读取固定日期范围的日线；日期用于演示历史查询，可按需要调整。

from cfquant import xtdata

code = "000001.SZ"
xtdata.download_history_data(
    code, period="1d", start_time="20260803", end_time="20260831"
)
bars = xtdata.get_market_data_ex(
    field_list=["open", "high", "low", "close", "volume"],
    stock_list=[code],
    period="1d",
    start_time="20260803",
    end_time="20260831",
    count=-1,
    dividend_type="none",
    fill_data=True,
)
print(type(bars), bars)
if isinstance(bars, dict):
    data = bars.get(code)
    print("last five rows:", data.tail(5) if hasattr(data, "tail") else data)

period="1d" 表示日线，count=-1 表示读取区间内的数据，dividend_type="none" 表示不复权。常见返回为“证券代码 → DataFrame”；具体结构取决于大 QMT 返回值，迁移时先打印类型和字段。桥接传输后的索引、类型也需核对，再接入原策略计算。

下载操作发生在 QMT 侧。首次下载可能较慢，空结果时先检查时间区间、下载状态、行情权限和数据源；批量回测读取速度与 MiniQMT 本地数据读取不同。get_local_data(data_dir=...) 的同名参数不代表接管原来的 MiniQMT 本地数据目录。

5. 行情订阅、回调与取消订阅

原来用 from xtquant import xtdata，现在改为下面的导入。保留 subscribe_quote(..., callback=...) 和 unsubscribe_quote(seq)；订阅返回的序号用于取消对应订阅。

from cfquant import xtdata

def on_quote(data):
    print("quote:", data)

seq = xtdata.subscribe_quote("000001.SZ", period="tick", callback=on_quote)
if seq is None or int(seq) <= 0:
    raise RuntimeError("Quote subscription failed")
print("subscribe_id:", seq)
try:
    xtdata.run()  # 保持进程运行，Ctrl+C 结束
except KeyboardInterrupt:
    pass
finally:
    xtdata.unsubscribe_quote(seq)

订阅成功不等于立即有行情变化，非交易时段可能没有推送。回调里先打印实际数据结构，再接入策略；耗时计算和网络请求应交给独立队列处理，避免阻塞回调线程。

6. 交易回调：委托、成交和错误

原来的 XtQuantTraderCallback 子类可保留常用方法名，把导入前缀改成 cfquant。下面是独立的监听脚本，不主动下单；账号有对应事件时才会输出。

from cfquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from cfquant.xttype import StockAccount

class TradeCallback(XtQuantTraderCallback):
    def on_stock_order(self, order):
        print("order:", order.order_id, order.order_status,
              order.traded_volume, order.order_remark)

    def on_stock_trade(self, trade):
        print("trade:", trade.order_id, trade.stock_code,
              trade.traded_volume, trade.traded_price)

    def on_order_error(self, error):
        print("order_error:", error.error_id, error.error_msg)

    def on_cancel_error(self, error):
        print("cancel_error:", error.error_id, error.error_msg)

    def on_order_stock_async_response(self, response):
        print("async_order:", response.seq, response.order_id,
              response.order_remark)

    def on_disconnected(self):
        print("Trading connection closed")

account = StockAccount("YOUR_ACCOUNT_ID", "STOCK")
trader = XtQuantTrader("", 0)
try:
    trader.register_callback(TradeCallback())
    trader.start()
    if trader.connect() != 0:
        raise RuntimeError("Connection failed")
    if trader.subscribe(account) != 0:
        raise RuntimeError("Account subscription failed")
    trader.run_forever()  # 保持进程运行，Ctrl+C 结束
except KeyboardInterrupt:
    pass
finally:
    trader.stop()

行情订阅和账号交易订阅是两件事：前者用 xtdata.subscribe_quote()，后者用 trader.subscribe(account)。监听不到交易事件时，检查账号订阅、QMT 入口状态和网页“回调”页；不要把 run_forever() 放在后续还要执行的下单代码之前。

7. 下单、撤单与异步返回值

原版和当前的常用下单签名都是 order_stock(account, stock_code, order_type, order_volume, price_type, price, strategy_name, order_remark)。股票买卖用 xtconstant.STOCK_BUY / STOCK_SELL，限价用 xtconstant.FIX_PRICE；迁移时同时替换常量模块的导入。

下面是完整的当前写法，默认只打印参数。确认账号、代码、数量和价格后，显式开启 ENABLE_ORDER 才会提交真实委托；示例价格仅用于展示参数。

from uuid import uuid4
from cfquant import xtconstant
from cfquant.xttrader import XtQuantTrader
from cfquant.xttype import StockAccount

ENABLE_ORDER = False
account = StockAccount("YOUR_ACCOUNT_ID", "STOCK")
order_params = dict(
    stock_code="000001.SZ",
    order_type=xtconstant.STOCK_BUY,
    order_volume=100,
    price_type=xtconstant.FIX_PRICE,
    price=10.00,
    strategy_name="python_demo",
    order_remark="demo_" + uuid4().hex[:12],
)

if not ENABLE_ORDER:
    print("Preview only:", account.account_id, order_params)
else:
    trader = XtQuantTrader("", 0)
    try:
        trader.start()
        if trader.connect() != 0 or trader.subscribe(account) != 0:
            raise RuntimeError("Connection or subscription failed")
        order_id = trader.order_stock(account, **order_params)
        print("order_id:", order_id)
        print("order:", trader.query_stock_order(account, order_id))
    finally:
        trader.stop()

与原来相比，这个下单调用本身可沿用，连接改用 XtQuantTrader("", 0)。order_volume 在此股票例子中以股为单位，其他品种按各自交易单位填写。每次请求使用可追踪的备注；备注有助于关联查询和回调，并不提供自动去重保证。

撤单：明确指定要撤的委托

原来的 cancel_order_stock(account, order_id) 调用可保留。下面先查询可撤委托，只有开启撤单且填入对应编号才提交；不会自动撤掉账号下的全部订单。

from cfquant.xttrader import XtQuantTrader
from cfquant.xttype import StockAccount

ENABLE_CANCEL = False
TARGET_ORDER_ID = ""  # 填写查询或回调中得到的 order_id
account = StockAccount("YOUR_ACCOUNT_ID", "STOCK")
trader = XtQuantTrader("", 0)
try:
    trader.start()
    if trader.connect() != 0 or trader.subscribe(account) != 0:
        raise RuntimeError("Connection or subscription failed")
    orders = trader.query_stock_orders(account, cancelable_only=True)
    for order in orders:
        print(order.order_id, order.stock_code, order.order_remark)
    if ENABLE_CANCEL:
        target = next(
            (order for order in orders
             if str(order.order_id) == TARGET_ORDER_ID), None
        )
        if target is None:
            raise RuntimeError("Target order is not in the cancelable list")
        result = trader.cancel_order_stock(account, target.order_id)
        print("cancel_result:", result)
    else:
        print("Query only; no cancellation submitted")
finally:
    trader.stop()

使用异步下单时，把调用放在第 6 节注册回调和订阅账号之后、run_forever() 之前，并保留进程等待回报。当前只读 query_*_async() 使用后台查询并立即返回请求序号，查询结果由独立回调线程派发；查询或回调异常会记录到 cfquant.xttrader 日志。这个序号不是委托编号，也不代表原版专用响应线程开关已实现。

8. 多账号与账户类型

每个请求携带明确的账号对象，Web 根据绑定路由到相应 QMT。普通账户用 STOCK，信用账户用 CREDIT；同一个账号数字配上不同账户类型，含义也不同。

from cfquant.xttrader import XtQuantTrader
from cfquant.xttype import StockAccount

accounts = [
    StockAccount("YOUR_STOCK_ACCOUNT_ID", "STOCK"),
    StockAccount("YOUR_CREDIT_ACCOUNT_ID", "CREDIT"),
]
trader = XtQuantTrader("", 0)
try:
    trader.start()
    if trader.connect() != 0:
        raise RuntimeError("Connection failed")
    for account in accounts:
        if trader.subscribe(account) != 0:
            raise RuntimeError("Subscription failed: " + account.account_id)
        asset = trader.query_stock_asset(account)
        print(account.account_id, asset)
finally:
    trader.stop()

其他账户类型还有 FUTURE、FUTURE_OPTION、STOCK_OPTION。对应业务要使用匹配的买卖 / 开平仓常量和合约代码，不能只换账户类型就照搬股票下单参数。xtdata 的行情调用不接收这个交易账号参数，多账号共享行情源需在 Web“绑定”页配置。

9. 旧版手动通道与当前 auto 路由

如果原来用的已经是 cfquant，并手工指定 Pipe 或 LTtx 通道，当前常规部署可改用默认 auto。Web 在线且自动发现成功时，请求进入 Web 统一路由，再按账号绑定选择通用、极致或高级模式；发现不到 Web 注册信息时，会回退到通用 PipeHub。

原来：显式指定连接链路

from cfquant import configure

configure(transport="ctypes", pipe_name=r"\\.\pipe\cfquant_pipe_hub")
# 然后再创建 trader 或调用 xtdata

现在：使用自动发现和账号路由

from cfquant import configure, xtdata

# 无旧配置时可省略；迁移旧脚本时可显式选择 auto
configure(transport="auto")
print(xtdata.get_full_tick(["000001.SZ"]))

检查旧脚本及启动环境中的 CFQUANT_TRANSPORT，避免仍被固定为 ctypes 或 lttx。自定义 LTtx 地址、端口、认证或 Pipe 名称仍需保持一致；auto 不会自动修复这些连接参数。

排查时：显式指定 Web 路由

from cfquant import configure

configure(
    transport="web_lttx",
    host="127.0.0.1",
    port=2049,
    token="LTtx",
    web_request_channel="cfquant.web.request",
    timeout=15,
)
# 然后再创建 trader 或调用 xtdata

这里的 2049 是默认 LTtx 端口，LTtx 是默认通信 token；都要与实际服务配置一致。它们不同于网页 HTTP 地址（默认 8765）及 HTTP API Key。configure() 应在创建交易实例、查询和订阅之前调用；切换通道后重启外部策略进程更便于确认配置生效。

10. 常见迁移问题

建议迁移顺序：确认导入版本 → 只读行情 → 资金和持仓 → 回调监听 → 单笔委托和撤单 → 多账号与策略自动运行。每一步都核对实际返回值，再接入下一段策略逻辑。

cftrader 批量交易与撤单

cfquant.cftrader 是项目扩展的交易模块。通过 CfQuantTrader(trader) 复用已有 XtQuantTrader 实例；连接、订阅、查询、单笔撤单和回调继续交给原实例。

整批请求通过一次 RPC 发送到大 QMT，再由 QMT 内部连续调用 passorder 或 cancel。 100 笔操作对应一次批量通信、100 次本地调用，减少逐笔通信往返。批量接口适合组合调仓、批量止盈止损，以及撤掉一组未成委托；最终成交或撤成仍以委托查询和回调为准。

需要更新并重启 Web 服务和 QMT 核心；极致模式需重新导入更新后的内置脚本。启用同账号 SH/SZ 独立市场路由时，批量撤单建议每笔带 stock_code 或 market，便于路由到正确交易端。

本机假 QMT 桥基准（2026-09-11，100 单，5 次预热、30 次采样）显示：批量同步中位 4.802 ms，100 次单笔同步中位 9.169 ms；批量异步中位 7.093 ms，100 次单笔异步中位 9.053 ms。该结果只衡量 SDK 到桥接分发开销，不代表真实券商柜台耗时。

模拟账号实测（2026-09-11 02:45）：信用账号 900010001595 通过 Web LTtx 统一路由连接 acct_4b2b38c167，对 600000.SH 以 8.88 元、每笔 100 股测试；四条路径各 100 单均返回 submitted=100，复核 400 单均已撤。

orders 是订单字典列表。每笔必填 stock_code、order_type、order_volume、price_type、price，沿用原常量和字段名。可单独指定 strategy_name 和 order_remark；未填备注时自动生成逐笔备注。

每批对应一个账号，参数会在发送前整批校验。下单数量必须为正整数，价格必须为有限数值，字段拼写错误会直接报错；撤单列表每项至少包含 order_id。完整文档位于 docs/cftrader批量交易.md。

批量同步下单

QMT 先连续提交整批，再集中解析订单号，共用一个等待窗口，不在每笔下单之间等待编号。示例默认预览参数；替换账号、代码和价格，开启 ENABLE_TRADING 后提交。

from cfquant import cftrader, xtconstant
from cfquant.xttrader import XtQuantTrader
from cfquant.xttype import StockAccount

ENABLE_TRADING = False
account = StockAccount("YOUR_ACCOUNT_ID", "STOCK")
orders = [
    dict(stock_code="600000.SH", order_type=xtconstant.STOCK_BUY,
         order_volume=100, price_type=xtconstant.FIX_PRICE, price=10.0),
    dict(stock_code="000001.SZ", order_type=xtconstant.STOCK_BUY,
         order_volume=100, price_type=xtconstant.FIX_PRICE, price=9.0),
]
trader = XtQuantTrader("", 0)
orders_api = cftrader.CfQuantTrader(trader)
if ENABLE_TRADING:
    try:
        trader.start()
        if trader.connect() != 0 or trader.subscribe(account) != 0:
            raise RuntimeError("Connection or subscription failed")
        result = orders_api.order_stock_batch(
            account, orders, strategy_name="rebalance", stop_on_error=True,
        )
        for row in result["results"]:
            print(row["index"], row["status"], row["order_id"], row["error"])
    finally:
        trader.stop()
else:
    print("Preview only:", orders)

results 与输入等长且顺序一致，index 从 0 开始。获得订单号不代表成交；QMT 明确拒绝记录为 failed，已提交但编号未确认记录为 unknown，此时后续订单可能已经提交。

批量异步下单与原回调

SDK 预分配逐笔请求序号，将整批一次发送到 QMT；QMT 连续下单后返回逐笔受理状态，不等待订单号或成交。回报仍进入原来的 XtQuantTraderCallback，通过 response.seq 关联请求序号与订单号。

from cfquant import cftrader, xtconstant
from cfquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from cfquant.xttype import StockAccount

class Callback(XtQuantTraderCallback):
    def on_order_stock_async_response(self, response):
        print("response:", response.seq, response.order_id, response.order_remark)

    def on_stock_order(self, order):
        print("order:", order.order_id, order.order_status)

    def on_stock_trade(self, trade):
        print("trade:", trade.order_id, trade.traded_volume)

    def on_order_error(self, error):
        print("error:", error)

ENABLE_TRADING = False
account = StockAccount("YOUR_ACCOUNT_ID", "STOCK")
orders = [
    dict(stock_code="600000.SH", order_type=xtconstant.STOCK_BUY,
         order_volume=100, price_type=xtconstant.FIX_PRICE, price=10.0),
    dict(stock_code="000001.SZ", order_type=xtconstant.STOCK_BUY,
         order_volume=100, price_type=xtconstant.FIX_PRICE, price=9.0),
]
trader = XtQuantTrader("", 0)
orders_api = cftrader.CfQuantTrader(trader)
if ENABLE_TRADING:
    try:
        trader.register_callback(Callback())
        trader.start()
        if trader.connect() != 0 or trader.subscribe(account) != 0:
            raise RuntimeError("Connection or subscription failed")
        result = orders_api.order_stock_batch_async(
            account, orders, strategy_name="rebalance", stop_on_error=False,
        )
        for row in result["results"]:
            print(row["index"], row["status"], row["seq"], row["order_remark"])
        trader.run_forever()
    except KeyboardInterrupt:
        pass
    finally:
        trader.stop()
else:
    print("Preview only:", orders)

回调可能早于批量方法返回；可先用每笔 order_remark 关联。批量返回后需保持进程运行，seq 不能用于撤单。原单笔异步与批量异步共用请求序号和回调去重。

信用与其他账号类型

信用账户使用 StockAccount("YOUR_CREDIT_ACCOUNT_ID", "CREDIT")。融资买入使用 xtconstant.CREDIT_FIN_BUY，担保品卖出使用 xtconstant.CREDIT_SELL，同步和异步批量字段一致。期货、期货期权和股票期权沿用原账号类型、合约代码和对应常量。

批量同步撤单

批量撤单只提交撤单请求，不判断原委托最终是否已经撤成。返回 submitted 表示 QMT 的 cancel 调用已被接受；最终状态仍要查询委托表或等待撤单错误回调。

from cfquant import cftrader
from cfquant.xttrader import XtQuantTrader
from cfquant.xttype import StockAccount

ENABLE_TRADING = False
account = StockAccount("YOUR_ACCOUNT_ID", "STOCK")
order_ids = [
    dict(order_id="1001", stock_code="600000.SH"),
    dict(order_id="1002", market="SZ"),
]
trader = XtQuantTrader("", 0)
orders_api = cftrader.CfQuantTrader(trader)
if ENABLE_TRADING:
    try:
        trader.start()
        if trader.connect() != 0 or trader.subscribe(account) != 0:
            raise RuntimeError("Connection or subscription failed")
        result = orders_api.cancel_order_stock_batch(
            account, order_ids, stop_on_error=False,
        )
        for row in result["results"]:
            print(row["index"], row["status"], row["order_id"], row["cancel_result"], row["error"])
    finally:
        trader.stop()
else:
    print("Preview only:", order_ids)

批量异步撤单与原回调

异步批量撤单使用 cancel_order_stock_batch_async。SDK 为每笔撤单分配 seq，QMT 本地连续调用 cancel 后返回逐笔受理状态，并继续触发原 on_cancel_order_stock_async_response 和 on_cancel_error 回调。

from cfquant import cftrader
from cfquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from cfquant.xttype import StockAccount

class Callback(XtQuantTraderCallback):
    def on_cancel_order_stock_async_response(self, response):
        print("cancel response:", response.seq, response.order_id, response.cancel_result)

    def on_cancel_error(self, error):
        print("cancel error:", error)

ENABLE_TRADING = False
account = StockAccount("YOUR_ACCOUNT_ID", "STOCK")
order_ids = [
    dict(order_id="1001", stock_code="600000.SH"),
    dict(order_id="1002", market="SZ"),
]
trader = XtQuantTrader("", 0)
orders_api = cftrader.CfQuantTrader(trader)
if ENABLE_TRADING:
    try:
        trader.register_callback(Callback())
        trader.start()
        if trader.connect() != 0 or trader.subscribe(account) != 0:
            raise RuntimeError("Connection or subscription failed")
        result = orders_api.cancel_order_stock_batch_async(
            account, order_ids, stop_on_error=False,
        )
        for row in result["results"]:
            print(row["index"], row["status"], row["seq"], row["cancel_result"], row["error"])
        trader.run_forever()
    except KeyboardInterrupt:
        pass
    finally:
        trader.stop()
else:
    print("Preview only:", order_ids)

返回值与失败处理

顶层返回 batch_id、account、asynchronous、ok、total、attempted、submitted、failed、unknown、skipped 和 results。每行包含状态、原始索引、代码、策略名、备注、订单号或请求序号及错误信息。

execution="qmt" 标明采用 QMT 内批量执行协议，qmt_submit_ms 是 QMT 提交循环耗时，不包含通信与编号解析。异步所有行保留预分配 seq，只有 submitted 代表确认受理。

批量撤单结果额外有 operation="cancel"；每行包含 order_id、可选 stock_code/market、seq、cancel_result 和 error。cancel_result=0 表示 QMT 撤单调用成功，不代表原委托已经处于已撤状态。

QMT 本地下单异常会停止尚未执行的行。trader.set_timeout() 对整批 RPC 生效，整批超时或回包丢失时所有未确认行标为 unknown，保留原异步关联；SDK 和 Web 均不自动重试或切换通道重发。已提交订单不回滚，不保证原子提交或同时成交。

启用 SH/SZ 独立市场路由时，连续同目标市场的订单组成一段，每段一个批量请求，由对应 QMT 本地执行；返回结果仍保持输入顺序。

同账号独立市场

适合同一资金账号拆成上海、深圳两个 QMT 交易端的场景。网页保存一个主账号，交易请求按证券后缀自动分流。

配置步骤

1. 在“绑定”页编辑账号，打开“同账号独立市场路由”。
2. 分别填写上海、深圳 QMT 的 bin.x64 目录。
3. 保存后确认两个目录生成市场身份文件。
4. 上海 QMT 加载 _SH.py，深圳 QMT 加载 _SZ.py。
5. 深圳入口需挂在深市标的运行，例如 SZ399001 或 000001.SZ；不要把 _SZ.py 挂在 SH000300 上。

入口文件

多账号通道

bridge_id 是内部路由标识。普通用户只需要填写账号和 QMT 目录，Web 会按目录复用或分配通道。

排查要点

• QMT 日志里的 bridge_id 要和网页绑定状态一致。
• 目录填错时，Web 可能把身份文件写到另一个 QMT。
• 外部程序优先传 account_id，不要手动写死 bridge_id。

账号绑定

账号绑定是运行配置的核心。每个账号保存自己的账户类型、QMT 目录、首选模式、启用状态和共享行情源标记。

保存后怎么验证

1. 刷新“绑定状态”，看首选模式和实际模式。
2. 点击“验证”，确认资金和持仓来自正确账号。
3. 高级模式离线时会自动回退通用模式，状态里会显示回退原因。

交易与回调

交易页适合做实盘前验证：先查资金和持仓，再用小数量测试下单、撤单和回调。

实盘前检查

• 确认页面当前账号就是要交易的资金账号。
• 确认下单确认文本、价格、数量和买卖方向。
• 确认回调页能收到委托或错误事件。
• 自动化程序不要只看请求返回，还要结合回调或后续查询确认最终状态。

延迟参考

延迟只表示本机程序到 QMT 脚本的链路量级，不代表券商柜台或交易所确认速度。实际结果会受 QMT 版本、券商环境、机器负载和交易时段影响。

当前测试量级

注意事项

• 撤单请求返回和委托状态变成“已撤”不是同一个时点。
• 午间、收盘后和首次请求通常比交易时段更不稳定。
• 需要严肃评估时，用自己的券商、账号、机器和目标时间段重新测。

外部接口

“接口”页就是在线调试台。外部程序接入前，先在这里跑通同一个账号和参数。

curl -H "X-API-Key: your-api-key" ^
  "http://127.0.0.1:8765/api/account?account_id=YOUR_ACCOUNT_ID§ions=asset,positions&force=1"

启用 API Key 后，HTTP 使用 X-API-Key 请求头；WebSocket 使用 apikey 查询参数。

常用接口

排查问题

按层排查最快：先确认 Web 能访问，再看本地服务，再看 QMT 脚本，最后看账号和权限。